可预见的政策性风险、可预见的市场性风险、可预见的操作性风险会有哪些?

发表于:2017-05-16 18:03:26

这 是一个非常宽泛的问题,虽然量化对冲在风险控制方面有优势,但也面临着各种不同的风险。可预见的政策性风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业 政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。可预见的市场性风险:如多头一方因持有股票会面对持有股票的一系列风险(价格波动风险、经 济环境风险、上市公司经营风险等),而空头部分因持有空头股指期货会面对期货投资的风险(杠杆风险、基差风险、平仓风险等),但正因为多头风险与空头风险 可以大部分相互对冲,所以整体风险被控制在一个较安全的水平。可预见的操作性风险:相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造 成操作失误或违反操作规程等引致的风险,如越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。当然这些可预见的风险,管理人都会提前做规避工作,尽全力做到“风险可控”。

本文来源:admin

上一篇:

没有了,已经是最新文章