公司量化产品的风格和收益来源有哪些?

发表于:2017-05-16 17:58:28

风格相对比较稳健,在回撤可控前提下追求较高回报。收益来源于阿尔法策略相对于基准指数的收益,加上基准指数一标的期货头寸的收益率。
充分利用量化投资策略和量化工具,严格控制下行风险,努力把握市场长中短各期投资机会,实现基金资产的持续稳健增长。引入股指期货对冲机制,严格控制下行风险。在预测市场风险较大时,应用择时对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。当市场向好时,可择机在股指期货市场建立能够使得组合β值稳定的头寸,然后在保持组合风险敞口不变的前提下,在缓慢的现货市场建仓过程中有节奏地将期货头寸逐步平仓,充分利用股指期货提高资金使用效率。

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